法兴金银套利续篇:从CFTC持仓中寻找金银套利机会

By sayhello 2018年3月26日

摘要:金、银的浓度比与GO的比率清楚的,描写失去嗅迹价钱杂耍。,但金银、绝对较高的空得第二名集合度。SG发明,当黄金和白银的浓度高于时,你可以拍卖黄金。、购置物银,6周后,盘算进项为,赢了。

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围攻者对黄金和白银更为熟习。,这是金、白银的价钱暗中的相干。在最近的的揭晓中另一条赴SG的道路,经过比拟COMEX期金、银前途持仓,寻觅黄金和白银的另第一套利机遇。

黄金第三档已被适用于先发制人。,眼前,黄金和白银的价钱是73。,在黄金和白银暗中在着套利机遇。;从史料看这一战略赢了68%。

当金和银的浓度比(金银) concentration 比率)高于工夫,拍卖黄金、购置物银,6周后盘算进项为,赢了。

方式计算金、银的浓度比

在揭晓中,引入了金和银的SG浓度比(G concentration 比率)泄漏金银、绝对较高的空得第二名集合度。当金银浓度较高时,数不清的金头动辄更感情于平沧比银。;反之亦然。

多头浓度(LC)是CFTC基金干练的人的比率,与黄金和白银多头比(GSLC)是金、银的浓度与浓度的使著名。

相象的,结集合度(SC)是基金干练的人结持仓占总持仓的比率,网前位置(NC)是基金干练的人与基金干练的人的比率。,这亦LC和SC的使著名。。黄金和白银结浓度比(所述)金、银结浓度的辨别(SC),黄金和白银净持仓集合度(GSNC)是金、银网得第二名集合度的辨别。

譬如,1万个合约的黄金持仓量,基金干练的人想像200手多装货场所,300短手,基金干练的人有100手净结合约。

黄金信用证是2%(= 200/10000)

黄金SC 3%(= 300/10000)

黄金的NC – 1%(= 2% – 3%

与之相象的,以防银总持仓量为8000个合约,基金干练的人想像80手多仓,40手空得第二名:

银的LC为1%(= 80/8000)。

银的钪是(= 40/8000)

银的数控(= 1%)

大约,可以记下金和银的浓度比。:

GSLC = 1%(2%-1%)

GSSC = (3%-)

GSNC = (-1%-)

用金银买卖

当GSLC高(低),这要紧黄金(白银)行情的比率高于,因而绝对来说,金(银)更感情于平沧。

图H自2006起泄漏,金银浓度比流行的。

法兴金银套利续篇:从CFTC持仓中寻觅金银套利机遇

从图中你可以牧座,自2006年以后,0.15 ~ GSLC 4暗中。80%和20%百分位的历史区间,当GSLC越过,或许在最地下室,这是第一买卖用枪打猎。:

GSLC > :购置物银,然而拍卖黄金。

报酬率=(白银价钱每周下跌)(每周下跌)

GSLC > :购置物黄金,同时投放市场白银。

报酬率=(黄金价钱每周下跌)

自2006年以后,GSLC曾经延续67周过按物价指数变动工资的。辩论买卖用枪打猎扩大仓库栈,4周后,正报酬率是,使平衡报酬率是%。。

自2006年以后,GSLC有33周较低的按物价指数变动工资的。辩论买卖用枪打猎扩大仓库栈,4周后,正报酬率是,使平衡报酬率。

按物价指数变动工资的的买卖战略

SG在其论述揭晓中更顶点的两个按物价指数变动工资的和,使著名对应历史区间的90%百分位数与10%百分位数。

辩论买卖用枪打猎对H图停止了总结。,累计进项率1~6周。

自2006年以后,GSLC曾经延续20周过按物价指数变动工资的。辩论买卖用枪打猎扩大仓库栈后4周后,进项的概率是正的,使平衡报酬率;后6周后,进项的概率是正的,使平衡报酬率。

自2006年以后,GSLC有14周较低的按物价指数变动工资的。辩论买卖用枪打猎扩大仓库栈后4周后,正报酬率是,使平衡报酬率;后6周后,进项的概率是正的,使平衡报酬率。

吞吐量体现由于所述和GSNC买卖

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跟随GSLC比,由于所述到GSNC比功能差,和基础薄弱。

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这泄漏多头想像顶点的位置更适合实际位置。法兴以为,视觉的地说,这是由于想像仓库栈的顶点位置失去嗅迹协同的。。

概括地说,围攻者必要经过多个得第二名揭露黄金和白银。。但金、银和铂是空仓、钯长或一份结成金融市场的外形。

比拟黄金,白银比率和GSLC买卖

图N比黄金和白银比暗中的买卖用枪打猎;蓝色和橙色的代表一星期。,使著名积累到金银多头集合比(GSLC)按物价指数变动工资的。从图中你可以牧座,两个买卖用枪打猎暗中缺乏堆叠。。

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以防两个比率同时买卖,有52种清楚的的买卖用枪打猎。,这是黄金白银买卖用枪打猎的3倍。。

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