法兴金银套利续篇:从CFTC持仓中寻找金银套利机会

By sayhello 2018年3月26日

摘要:金、银的浓度比与GO的缩放比例意见分歧,扮演缺点价钱多样。,但金银、对立较高的空位集合度。SG看见,当黄金和白银的浓度高于时,你可以使好卖黄金。、买银,6周后,沉思进项为,赢了。

下载黄金头条申请,攫取黄金通讯。

围攻者对黄金和白银更为熟识。,这是金、白银的价钱经过的相干。在重新的说话能力或方式中另一条到SG的道路,经过相比COMEX期金、银将来的持仓,寻觅黄金和白银的剩余部分套利时机。

黄金大字标题已被注意在前。,眼前,黄金和白银的价钱是73。,在黄金和白银经过在着套利时机。;从史料看这一谋略赢了68%。

当金和银的浓度比(金银) concentration 比率)高于工夫,使好卖黄金、买银,6周后沉思进项为,赢了。

多少计算金、银的浓度比

在说话能力或方式中,引入了金和银的SG浓度比(G concentration 比率)流言蜚语金银、对立较高的空位集合度。当金银浓度较高时,很多金头动更情绪反应于平沧比银。;反之亦然。

多头浓度(LC)是CFTC基金负责人的缩放比例,与黄金和白银多头比(GSLC)是金、银的浓度与浓度的使著名。

相似的,名词性词集合度(SC)是基金负责人名词性词持仓占总持仓的缩放比例,净兑现的浓度(NC)是基金负责人的缩放比例,同时,意见分歧的是LC和SC。金和银的浓度比(简化金所述)、银名词性词浓度的不同(SC),黄金和白银净兑现比集合式(GSNC)金、银网(NC)浓度的不同。

例如,1万个合约的黄金持仓量,基金负责人想像多头位置200手,300只手,基金负责人有100手的名词性词合约。。

金的LC是2%(= 200/10000)。

金的钪使满足为3%(= 300/10000)。

金的NC是- 1%(= 2% – 3%)。

相似的东西,倘若银总持仓量为8000个合约,基金负责人想像80手多位置,40手空位:

银的LC为1%(= 80/8000)。

银的钪是(= 40/8000)

银的数控(= 1%)

这么大的,可以开腰槽金和银的浓度比。:

GSLC = 1%(2%-1%)

GSSC = (3%-)

GSNC = (-1%-)

用金银买卖

当GSLC高(低),这中间黄金(白银)行情的缩放比例高于,因而对立来说,金(银)更情绪反应于平沧。

图H自2006起流言蜚语,金银浓度比漂泊。

法兴金银套利续篇:从CFTC持仓中寻觅金银套利时机

从图中你可以理解,自2006年以后,0.15 ~ GSLC 4经过。80%和20%百分位的历史区间,当GSLC下,或许在最臀部,这是东西买卖发令枪声。:

GSLC > :买银,其间使好卖黄金。

投资实得率=(白银价钱每周下跌)(每周下跌)

GSLC > :买黄金,同时拉平白银。

进项率=(黄金价钱在周线下跌)-(T一圈下跌

自2006年以后,GSLC早已67周过门槛。本着买卖发令枪声构筑仓库栈,4周后,正投资实得率是,平均水平产品%。

自2006年以后,GSLC有33周下面的门槛。本着买卖发令枪声构筑仓库栈,4周后,正投资实得率是,平均水平投资实得率。

买卖谋略的门槛和

SG在更顶点的两门槛的商量说话能力或方式,使著名对应历史区间的90%百分位数与10%百分位数。

H图总结本着买卖发令枪声后,简沧,想像1的补偿~ 6周的表示积聚率。

自2006年以后,GSLC早已延续20周过门槛。本着买卖发令枪声构筑仓库栈后4周后,正投资实得率高。,平均水平投资实得率;后6周后,正投资实得率高。,平均水平投资实得率。

自2006年以后,GSLC有14周下面的门槛。本着买卖发令枪声构筑仓库栈后4周后,正投资实得率是,平均水平投资实得率;后6周后,正投资实得率高。,平均水平投资实得率。

收割表示因所述和GSNC买卖

法兴金银套利续篇:从CFTC持仓中寻觅金银套利时机

跟随GSLC比,所述GSNC和因功能较差的利润率,和不稳的。

法兴金银套利续篇:从CFTC持仓中寻觅金银套利时机

这标示多头想像顶点的境遇更适合实际境遇。法兴以为,目镜地说,这是因想像仓库栈的顶点境遇缺点协同的。。

总而言之,围攻者需求经过多个位揭露黄金和白银。。黄金和白银都是唱片集已售出100万张的的唱片集已售出100万张的。、钯长或产权股票结成兑现的方式。

相比黄金,白银比率和GSLC买卖

图n相比黄金和白银比率经过的买卖发令枪声。;蓝色和桔色代表一圈。,的浓度比的门槛(GSLC)的金和银。从图中你可以理解,两个买卖发令枪声经过缺勤堆叠。。

法兴金银套利续篇:从CFTC持仓中寻觅金银套利时机

倘若两个比率同时买卖,有52种意见分歧的买卖发令枪声。,这是黄金白银买卖发令枪声的3倍。。

法兴金银套利续篇:从CFTC持仓中寻觅金银套利时机法兴金银套利续篇:从CFTC持仓中寻觅金银套利时机

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注