法兴金银套利续篇:从CFTC持仓中寻找金银套利机会

By sayhello 2018年3月26日

摘要:金、银的浓度比与GO的除明显的,作为示范产生断层价钱多样化。,但金银、对立较高的空位集合度。SG撞见,当黄金和白银的浓度高于时,你可以经销黄金。、买通银,6周后,预感进项为,赢了。

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金融家对黄金和白银更为熟识。,这是金、白银的价钱当中的相干。法兴在近期讨论中另辟蹊径,经过相对地COMEX期金、银发送持仓,寻觅黄金和白银的那个套利机遇。

黄金首脑已被暗指领先。,眼前,黄金和白银的价钱是73。,在黄金和白银当中在着套利机遇。;从史料看这一战略赢了68%。

当金和银的浓度比(金银) concentration 比率)高于时期,经销黄金、买通银,6周后预感进项为,赢了。

到何种地步计算金、银的浓度比

在讨论中,引入了金和银的SG浓度比(G concentration 比率)传闻金银、对立较高的空位集合度。当金银浓度较高时,诸多金头时而更情绪反应于平沧比银。;反之亦然。

多头浓度(LC)是CFTC基金主任的使相称,与黄金和白银多头比(GSLC)是金、银的浓度与浓度的区别。

相似的,名词性词集合度(SC)是基金主任名词性词持仓占总持仓的使相称,网前位置(NC)是基金主任与基金主任的比率。,这同样LC和SC的区别。。黄金和白银名词性词浓度比(所述)金、银名词性词浓度的差别(SC),黄金和白银净持仓集合度(GSNC)是金、银网位集合度的差别。

例如,1万个合约的黄金持仓量,基金主任有200手多态度,300只手,基金主任有100手的名词性词合约。。

金的LC是2%(= 200/10000)。

金的钪使满意为3%(= 300/10000)。

金的NC是- 1%(= 2% – 3%)。

相似的东西,以防银总持仓量为8000个合约,基金主任有80手多态度,40手空位:

银的LC为1%(= 80/8000)。

银的钪是(= 40/8000)

银的数控(= 1%)

为了,可以达到金和银的浓度比。:

GSLC = 1%(2%-1%)

GSSC = (3%-)

GSNC = (-1%-)

用金银买卖

当GSLC高(低),这标示黄金(白银)集会的使相称高于,因而对立来说,金(银)更情绪反应于平沧。

图H自2006起传闻,金银浓度比涌流。

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从图中你可以布告,自2006年以后,0.15 ~ GSLC 4当中。80%和20%百分位的历史区间,当GSLC以上所述,或许在最底部,这是人家买卖臂板信号系统。:

GSLC > :买通银,再者经销黄金。

报酬率=(白银价钱每周高涨)(每周高涨)

GSLC > :买通黄金,同时平常的水平白银。

报酬率=(黄金价钱每周高涨)

自2006年以后,GSLC早已陆续67周过跑道入口。基本原则买卖臂板信号系统确立或使安全仓库栈,4周后,正报酬率是,平常的报酬率是%。。

自2006年以后,GSLC有33周较低的跑道入口。基本原则买卖臂板信号系统确立或使安全仓库栈,4周后,正报酬率是,平常的报酬率。

跑道入口的买卖战略

SG在其默想讨论中更顶点的两个跑道入口和,区别对应历史区间的90%百分位数与10%百分位数。

基本原则买卖臂板信号系统对H图停止了总结。,累计进项率1~6周。

自2006年以后,GSLC早已陆续20周过跑道入口。基本原则买卖臂板信号系统确立或使安全仓库栈后4周后,进项的概率是正的,平常的报酬率;后6周后,进项的概率是正的,平常的报酬率。

自2006年以后,GSLC有14周较低的跑道入口。基本原则买卖臂板信号系统确立或使安全仓库栈后4周后,正报酬率是,平常的报酬率;后6周后,进项的概率是正的,平常的报酬率。

投资的收益表示由于所述和GSNC买卖

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跟随GSLC比,由于所述到GSNC比机能差,和不安定。

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这标示多头有顶点的情境更契合实际情境。法兴以为,用眼的地说,这是因有仓库栈的顶点情境产生断层协同的。。

概括地说,金融家必要经过多个位揭露黄金和白银。。黄金和白银都是银灰色的银灰色。、钯长或份结成支付金额的排队。

相对地黄金,白银比率和GSLC买卖

图n相对地黄金和白银比率当中的买卖臂板信号系统。;蓝色和桔红色的代表七天。,的浓度比的跑道入口(GSLC)的金和银。从图中你可以布告,两个买卖臂板信号系统当中缺席堆叠。。

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以防两个比率同时买卖,有52种明显的的买卖臂板信号系统。,这是黄金白银买卖臂板信号系统的3倍。。

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