法兴金银套利续篇:从CFTC持仓中寻找金银套利机会

By sayhello 2018年3月26日

摘要:金、银的浓度比与GO的将按缩放比例放大不相同,作为示范责任价钱使不同。,但金银、对立较高的空外景集合度。SG见,当黄金和白银的浓度高于时,你可以失望黄金。、紧握银,6周后,预测进项为,赢了。

下载黄金头条敷用,主要的黄金传达。

包围者对黄金和白银更为熟识。,这是金、白银的价钱当中的相干。在不久以前的音色中另一条出发去SG的道路,经过别离COMEX期金、银迅速的持仓,寻觅黄金和白银的如此等等套利时机。

黄金题名已被影射先发制人。,眼前,黄金和白银的价钱是73。,在黄金和白银当中在着套利时机。;从史料看这一战略赢了68%。

当金和银的浓度比(金银) concentration 比率)高于时期,失望黄金、紧握银,6周后预测进项为,赢了。

若何计算金、银的浓度比

在音色中,引入了金和银的SG浓度比(G concentration 比率)本能的金银、对立较高的空外景集合度。当金银浓度较高时,数量庞大的数量庞大的金头常常更感动于平沧比银。;反之亦然。

多头浓度(LC)是CFTC基金董事的缩放比例,与黄金和白银多头比(GSLC)是金、银的浓度与浓度的别离。

照片的,生集合度(SC)是基金董事生持仓占总持仓的缩放比例,网前位置(NC)是基金董事与基金董事的比率。,这同样LC和SC的别离。。黄金和白银生浓度比(所述)金、银生浓度的分叉(SC),黄金和白银净持仓集合度(GSNC)是金、银网外景集合度的分叉。

比如,1万个合约的黄金持仓量,基金董事具有200手多位置,300只手,基金董事有100手的生合约。。

金的LC是2%(= 200/10000)。

金的钪目录为3%(= 300/10000)。

金的NC是- 1%(= 2% – 3%)。

照片的东西,免得银总持仓量为8000个合约,基金董事具有80手多位置,40手空外景:

银的LC为1%(= 80/8000)。

银的钪是(= 40/8000)

银的数控(= 1%)

因此,可以通用金和银的浓度比。:

GSLC = 1%(2%-1%)

GSSC = (3%-)

GSNC = (-1%-)

用金银市

当GSLC高(低),这意思是黄金(白银)推销的缩放比例高于,因而对立来说,金(银)更感动于平沧。

图H自2006起本能的,金银浓度比放任自流。

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从图中你可以瞥见,自2006年以后,0.15 ~ GSLC 4当中。80%和20%百分位的历史区间,当GSLC很,或许在最底部,这是任何人市导火线。:

GSLC > :紧握银,其间失望黄金。

产额=(白银价钱每周下跌)(每周下跌)

GSLC > :紧握黄金,同时平等地率白银。

产额=(黄金价钱每周下跌)

自2006年以后,GSLC曾经陆续67周过界限值。基本原则市导火线安排仓库栈,4周后,正产额是,平等地产额是%。。

自2006年以后,GSLC有33周较低的界限值。基本原则市导火线安排仓库栈,4周后,正产额是,平等地进项率。

门槛的市战略

SG在其以为音色中更顶点的两个界限值和,别离对应历史区间的90%百分位数与10%百分位数。

基本原则市导火线对H图停止了总结。,累计进项率1~6周。

自2006年以后,GSLC曾经陆续20周过界限值。基本原则市导火线安排仓库栈后4周后,正产额高。,平等地进项率;后6周后,正产额高。,平等地进项率。

自2006年以后,GSLC有14周较低的界限值。基本原则市导火线安排仓库栈后4周后,正产额是,平等地进项率;后6周后,正产额高。,平等地进项率。

岔道表示由于所述和GSNC市

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跟随GSLC比,由于所述到GSNC比功能差,和非稳态的。

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这表白多头具有顶点的条款更契合实际条款。法兴以为,目镜地说,这是由于具有仓库栈的顶点条款责任协同的。。

大抵,包围者必要经过多个外景表露黄金和白银。。黄金和白银都是唱片集已售出100万张的的唱片集已售出100万张的。、钯长或市场占有率结成支付现款的形状。

别离黄金,白银比率和GSLC市

图n别离黄金和白银比率当中的市导火线。;蓝色和橘色的代表一圈。,的浓度比的界限值(GSLC)的金和银。从图中你可以瞥见,两个市导火线当中缺席堆叠。。

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免得两个比率同时市,有52种不相同的市导火线。,这是黄金白银市导火线的3倍。。

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