法兴金银套利续篇:从CFTC持仓中寻找金银套利机会

By sayhello 2018年3月26日

摘要:金、银的浓度比与GO的求出比值特色,描画产生断层价钱使多样化。,但金银、绝对较高的空状态集合度。SG被发现的事物,当黄金和白银的浓度高于时,你可以销售黄金。、购置物银,6周后,预料进项为,赢了。

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包围者对黄金和白银更为熟习。,这是金、白银的价钱暗中的相干。在近日的方言中另一条出发去SG的道路,经过比较地COMEX期金、银向前持仓,寻觅黄金和白银的另外套利机遇。

黄金新闻提要已被说起先发制人。,眼前,黄金和白银的价钱是73。,在黄金和白银暗中在着套利机遇。;从史料看这一谋略赢了68%。

当金和银的浓度比(金银) concentration 当高于比),销售黄金、购置物银,6周后预料进项为,赢了。

若何计算金、银的浓度比

在方言中,引入了金和银的SG浓度比(G concentration 比率)告发金银、绝对较高的空状态集合度。当金银浓度较高时,大量的金头间或更侵袭于平沧比银。;反之亦然。

多头浓度(LC)是CFTC基金干事的除,与黄金和白银多头比(GSLC)是金、银的浓度与浓度的别离。

同类的的,熊集合度(SC)是基金干事熊持仓占总持仓的除,网前位置(NC)是基金干事与基金干事的比率。,这亦LC和SC的别离。。黄金和白银熊浓度比(所述)金、银熊浓度的特色(SC),黄金和白银净持仓集合度(GSNC)是金、银网状态集合度的特色。

比如,1万个合约的黄金持仓量,基金干事欺骗200手多安置,300只手,基金干事有100手的熊合约。。

金的LC是2%(= 200/10000)。

金的钪心甘情愿的为3%(= 300/10000)。

金的NC是- 1%(= 2% – 3%)。

同类的的东西,也许银总持仓量为8000个合约,基金干事欺骗80手多安置,40手空状态:

银的LC为1%(= 80/8000)。

银的钪是(= 40/8000)

银的数控(= 1%)

如此,可以受到金和银的浓度比。:

GSLC = 1%(2%-1%)

GSSC = (3%-)

GSNC = (-1%-)

用金银买卖

当GSLC高(低),这要紧黄金(白银)在市场上出售某物的除高于,因而绝对来说,金(银)更侵袭于平沧。

图H自2006起告发,金银浓度比趋向。

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从图中你可以预告,自2006年以后,0.15 ~ GSLC 4暗中。80%和20%百分位的历史区间,当GSLC下,或许在最尽头,这是任一买卖打旗语。:

GSLC > :购置物银,而且销售黄金。

报酬率=(白银价钱每周高涨)(每周高涨)

GSLC > :购置物黄金,同时平等地数的白银。

报酬率=(黄金价钱每周高涨)

自2006年以后,GSLC早已延续67周过工资极限的。按照买卖打旗语优美的体型仓库栈,After 4 weeks,正报酬率是,平等地报酬率是%。。

自2006年以后,GSLC有33周在下面工资极限的。按照买卖打旗语优美的体型仓库栈,After 4 weeks,正报酬率是,平等地进项率为。

工资极限的的买卖谋略

SG在其仔细考虑方言中更顶点的两个工资极限的和,别离对应历史区间的90%百分位数与10%百分位数。

按照买卖打旗语对H图举行了总结。,累计进项率1~6周。

自2006年以后,GSLC早已延续20周过工资极限的。按照买卖打旗语优美的体型仓库栈后After 4 weeks,正报酬率高。,平等地进项率为;后6周后,正报酬率高。,平等地进项率为。

自2006年以后,GSLC有14周在下面工资极限的。按照买卖打旗语优美的体型仓库栈后After 4 weeks,正报酬率是,平等地进项率为;后6周后,正报酬率高。,平等地进项率为。

输出表示由于所述和GSNC买卖

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跟随GSLC比,由于所述到GSNC比功能差,和摇荡。

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这暗示多头欺骗顶点的使适应更适合实际使适应。法兴以为,眼睛的地说,这是由于欺骗仓库栈的顶点使适应产生断层协同的。。

总而言之,包围者需求经过多个状态揭露黄金和白银。。黄金和白银都是银灰色的银灰色。、钯长或产权股票结成现金的状态。

比较地黄金,白银比率和GSLC买卖

图n比较地黄金和白银比率暗中的买卖打旗语。;蓝色和橘色的代表七天。,的浓度比的工资极限的(GSLC)的金和银。从图中你可以预告,两个买卖打旗语暗中没堆叠。。

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也许两个比率同时买卖,有52种特色的买卖打旗语。,这是黄金白银买卖打旗语的3倍。。

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